Turtle trading forex strategy

7 Turtle Trading System Enviado por Edward Revy em 17 de julho de 2009 - 09:20. O sistema é um dos mais antigos, eu acredito, e é muito conservador. O método de aceitar pequenas perdas pequenas enquanto espera por uma grande vitória é exatamente a estratégia que você usaria como um investidor de longo prazo. Geralmente, parece uma série de tentativas de entrar em um comércio com um pequeno risco no nível de suporte / resistência maior e ver se isso foi um momento correto para concorrer a um grande vencedor, caso contrário pegue uma pequena perda e tente novamente mais tarde. Sobre os comerciantes de tartaruga, eles usam breakouts fora da faixa de preço mais alto / mais baixo de 20 e 55 dias (sistema 1 e sistema 2, respectivamente). Eu tentei fazer uma versão simplificada das regras de Turtle e deixei apenas o básico, o que pode ajudar a entender os pontos-chave da estratégia: Turtlerulessimplified. pdf Também para Rebecca: Ive encontrado outro indicador que mostra exatamente os mesmos canais, mas permite que você Para ver e alterar as configurações do canal. Youd necessidade de seguir os canais, a parte quando eles correm plana, e uma vez preço negocia fora do canal plano, é o seu sinal para entrar enquanto indicador simplesmente vai mudar para cima ou para baixo para ajustar a uma nova faixa diária. Com este novo indicador e uma versão simplificada de regras de tartaruga acima eu espero que você será capaz de descobrir o princípio de negociação. Deixe-me saber, porque eu não comércio com esta estratégia e seria necessário re-lê-lo completamente caso contrário, a fim de aconselhar qualquer coisa mais. De qualquer maneira, estou sempre aqui para ajudar. Best regards, Edward Enviado por Usuário em 4 de agosto de 2009 - 09:17. Eu tentei o método de negociação de tartaruga no forex e os resultados não me surpreender: o método funcionou apenas em gráficos diários. Eu testei o método para EURUSD usando dados históricos de 2 anos de idade. Resultados: cerca de 40. Nos mercados de ações este método não é muito bom, por exemplo, o sistema básico de média móvel duplo pode resultar em maiores lucros que o método da tartaruga. Desculpe, mas eu só recebo o grande fuzz em torno deste método. Todo mundo sempre diz que o maior problema na negociação é constantemente ser capaz de seguir as regras. Mas eu discordo O maior problema é encontrar um sistema de trabalho. Enviado por PH em 24 de setembro de 2009 - 11:14. Oi, alguém pode me ajudar aqui, eu não consigo fazer o download do TurtleTrader. ex4. Que programa de software devo usar para poder baixar e abrir o arquivo. Enviado por Edward Revy em 29 de setembro de 2009 - 15:30. Tente baixar este arquivo compactado: TurtleTrader. zip Copie o arquivo TurtleTrader. ex4 dentro da pasta Metatrader4 / Experts / Indicators. Reinicie a plataforma. Você deve ser capaz de ver o seu novo indicador entre os indicadores personalizados. Se você tiver alguma dificuldade em fazer o download ou executar o indicador, use seu formulário de contato abaixo e eu lhe enviarei arquivos e instruções por e-mail. Enviado por usuário em 12 de outubro de 2009 - 21:41. Concordo com isso: O maior problema é encontrar um sistema de trabalho Enviado por Rajat Verma em 2 de dezembro de 2009 - 10:19. Caro Edward e amigos, Ive ido através de todas as estratégias mencionadas em simples, básico e scalping seções. Eu realmente acredito que quanto mais simples eles são, mais rentáveis ​​eles permanecem ao longo das décadas. Sim décadas ou por que é que estamos aprendendo análise técnica escrito 25, 50 anos atrás ou até mais. Eu não quantos estão cientes dos comerciantes da tartaruga por Richard Dennis. Se não, então o Google. Os comerciantes da tartaruga deram mais de 50 Retorno todos os anos durante as últimas duas décadas. Ive ler o livro Caminho da tartaruga por Curtis Faith, ele próprio é um comerciante de tartaruga. O comerciante tartaruga tinha sido dado um conjunto de regras a seguir, um sistema completamente concebido. O sistema tinha tudo, desde a regra de entrada e saída até a gestão do dinheiro. Para marcar o stop stop inicial, a regra era 2 (Average True Range). Uma vez que temos um monte de usuários eo próprio Edward experimentando um monte de sistemas, eu quero saber a sua opinião sobre o 2 (Average True Range) como stop stop inicial. Ill estar contente se alguém pode preparar um EA para o mesmo, para que possamos testar em diferentes quadros de tempo como H1, H4, D1, etc Rajat Verma pipsignal (at) aol. in Enviado por Usuário em 22 de dezembro de 2009 - 19: 02. A diferença entre um comerciante profissional e um amador é que um profissional tem um sistema e adere a ele, ele confia, ele faz seus comércios cada vez que o sinal é dado, ele tem confiança na borda do sistema. O profissional entende a gestão de dinheiro e sabe como construir sobre posições vencedoras. O amador está pulando ao redor do sistema ao sistema com para fora cada realmente aprender um e compreender a borda. O amador é impaciente e não compreende a gerência de dinheiro ou o edifício da posição. O amador está sempre procurando o Santo Graal que não existe. Enviado por nix em 18 de janeiro de 2018 - 07:53. Oi Edward, eu ve baixar o turtlechanneli. mq4 e anexado, mas não pode fazer sentido quando o gráfico mostra, você pode pls me iluminar, cheers n regards7 Turtle Trading System Enviado por rosy em 24 de junho de 2009 - 04:48. O programa de comércio de tartaruga iniciado por Richard Dennis é, por qualquer medida, uma das maiores histórias de sucesso em toda a história de trading. Heres um fundo breve: Richard Dennis foi um sucesso (ele transformou um empréstimo de família 400 em 200 milhões) comerciante de Chicago E gerente de dinheiro que acreditava firmemente que os métodos de troca bem sucedidos poderiam ser ensinados. Seu parceiro discordou. Dennis, em seguida, saiu e recrutou 14 pessoas - alguns dos quais não tinham experiência de negociação - e ensinou-lhes os seus métodos de negociação. Ele os chamou de tartarugas e, após um breve período de treinamento, eles passaram a se tornar mestres dos mercados. Enviado por LC em 7 de julho de 2009 - 22:34. Em primeiro lugar, obrigado por construir este site. É muito útil para mim. Eu quero baixar o arquivo turtlerules. pdf, mas ele disse arquivo ou página não pode ser encontrado. Você poderia dar um novo link, por favor, espero que você possa responder a isso em breve. Obrigado pela generosidade. Enviado por Edward Revy em 8 de julho de 2009 - 07:56. O link foi corrigido. Por favor, tente novamente. Enviado por Mike em 12 de julho de 2009 - 08:39. Estou surpreso saber que alguém já perguntou isso, mas, este sistema se adaptar bem ao forex Será que ele funciona no forex Quais os prazos etc Você poderia dar um esboço de como este sistema funciona, ou seja. Um passo a passo guia, como os outros sistemas têm Você seria capaz de mostrar os indicadores sobre o gráfico etc Eu sei que estou pedindo alot Então, muito obrigado por qualquer ajuda que você pode dar P. S. Alguém tentou este sistema ainda Como é que vai Parece-me ser o inverso do que os comerciantes normalmente fazem: ter muitos pequenos lucros e, em seguida, uma grande perda Isso parece ser muito pequenas perdas, mas esperando o grande salto É Este Ive correto leu somente o pdf um par das épocas. Enviado por Rebecca em 13 de julho de 2009 - 22:30. Oi Edward Eu baixei o arquivo Turtle e apliquei a pares de moedas. Eu não sei como ler breakouts referido no arquivo pdf. Existe alguém que está aplicando para forex e pode explicar Obrigado pelo que você faz. Guia RebeccaComprehensive para a estratégia de negociação de tartaruga Turtle trading é o nome dado a uma família de tendência de seguir estratégias. Seu baseado em regras mecânicas simples para entrar em comércios quando os preços saem de canais de curto prazo. O objetivo é montar tendências de longo prazo desde o início. O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980 por dois pioneiros comerciantes de futuros que estavam debatendo se bons comerciantes nasceram com talento inato, ou se alguém poderia ser treinado para o comércio com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema comercial mecânico simples, vencedor, que poderia ser usado por qualquer profissional disciplinado, independentemente da experiência anterior. O nome comercial da tartaruga tem sido atribuído a várias origens possíveis. Para mim, ele resume os resultados lentos, mas certeza deste sistema. Em contraste com sistemas de caixa preta complexa, as regras de negociação de tartaruga são simples e fácil o suficiente para você construir seu próprio sistema 8212 Eu recomendo. As primeiras formas de comércio de tartarugas eram manuais. E, eles exigiram cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. Contudo, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos baseados em parâmetros da tartaruga para guiá-los à troca bem sucedida. Como sempre, a chave para o sucesso comercial reside na disciplina consistente. Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas Sua primeira decisão é quais os mercados para o comércio. O comércio de tartarugas é baseado em manchas e saltos a bordo no início de tendências de longo prazo em mercados altamente líquidos, geralmente futuros. Desde que as mudanças de tendência a longo prazo são raras, você precisará escolher mercados líquidos onde você pode encontrar oportunidades de negociação suficientes. Meus favoritos estão no CME: Para Agriculturals, eu gosto de milho, soja, e Wheat Wheat Red Soft. Os melhores índices de ações são o E-mini SampP 500, o E-mini NASDAQ100 eo E-mini Dow. No grupo de Energia, eu gosto de E-mini Crude (CL), E-mini natas e óleo de aquecimento. E, em Forex, seu AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo de derivativos de taxa de juros, eu gosto de Eurodólar, T-Bonds e do Tesouro de 5 anos. Finalmente, em Metais os melhores candidatos são sempre Ouro, Prata e Cobre. Desde tartaruga negociação é uma empresa de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem sucedida, você deve escolher um grupo bastante amplo de futuros. Aqueles acima são meus favoritos, embora outros trabalharão também se theyre altamente líquido. Por exemplo, no passado Ive negociado Euro-Stoxx 50 futuros com excelentes resultados. Além disso, eu só troco os contratos de mês mais próximo, a menos que eles estejam dentro de algumas semanas após a expiração. Acima de tudo, é extremamente importante ser coerente. Eu sempre assisto e troco o mesmo futuro. Tamanho da posição Com a negociação de tartarugas, você vai atacar muitas vezes para cada home run você bateu. Ou seja, você vai receber muitos sinais para entrar em comércios de que você será rapidamente parado para fora. No entanto, nessas poucas ocasiões, quando você está certo, você estará entrando em um comércio vencedor, precisamente no momento certo, o início de uma mudança de longo prazo na tendência. Assim, para a gestão de risco a sua sobrevivência depende de escolher o tamanho da posição correta. Youll necessidade de programar o seu sistema de negociação mecânica para se certificar de que você não ficar sem dinheiro em stop-outs antes de bater um home run. Risco de porcentagem constante com base na volatilidade A chave na negociação de tartarugas é usar uma posição de risco baseada em volatilidade que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição de modo que suavize a volatilidade do dólar ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor de dólar de cada tipo respectivo de contrato. Isso funciona muito bem. O comerciante de tartarugas entra em posições que consistem em contratos menos onerosos ou contratos mais onerosos, independentemente da volatilidade subjacente em determinado mercado. Por exemplo, quando a tartaruga comercializa um mini-contrato exigindo, digamos, 3000 na margem, eu compro / vendo apenas um desses contratos, enquanto que quando eu entrar em uma posição com contratos de futuros que exigem 1500 na margem, eu compro / venda 2 contratos. Este método garante que os comércios em diferentes mercados têm chances semelhantes para um determinado dólar perda ou ganho. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, através de negociação de tartarugas bem sucedidas nesse mercado você ainda vai ganhar grande porque você está segurando mais contratos desse futuro menos volátil. Como calcular e capitalizar a volatilidade O conceito de N As tartarugas primitivas utilizaram a letra N para designar uma volatilidade subjacente aos mercados. N é calculado como o intervalo exponencial de 20 dias True Range (TR). Descrito simplesmente, N é o movimento médio de preço de um dia em um determinado mercado, incluindo abertura de lacunas. N é indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros. Você deve programar seu sistema de troca da tartaruga para calcular a escala verdadeira como esta: Escala verdadeira O mais grande de: O mais elevado de hoje menos o ponto baixo de hoje, ou o de hoje alto menos os dias precedentes fecham, ou os dias precedentes fecham menos o ponto baixo de hoje. Em taquigrafia: TR (máximo de) TH 8211 TL ou TH 8211 PDC ou PDC 8211 TL diário N é calculado como: (19 x PDN) TR / 20 (Onde PDN é nos dias anteriores N e TR é o dias atuais True Range. ) Uma vez que a fórmula precisa de um valor de dias anteriores para N, você começará com o primeiro cálculo apenas sendo uma média de 20 dias simples. Limitando o risco ajustando para a volatilidade Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema negociando da tartaruga para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente nos termos de seu valor de N. É fácil: A volatilidade do dólar Dólares por valor do ponto de contrato x N Durante os momentos em que sinto uma aversão ao risco normal, estabeleço 1 N igual a 1 do patrimônio da minha conta. E, durante os momentos em que me sinto mais avessos ao risco do que o normal, ou quando minha conta está mais esticada do que o normal, estabeleço 1 N igual a 0,5 do patrimônio da minha conta. As unidades para o tamanho da posição em um determinado mercado são calculados da seguinte forma: 1 unidade 1 da conta de capital / Mercados volatilidade do dólar que é o mesmo que: 1 unidade 1 da conta de capital próprio / (Dólares por ponto do valor do contrato x N) Heres um exemplo para óleo de aquecimento (HO): Dia alta Baixa Fechar TR N 1 3,7220 3,7124 3,7124 0,0096 0,0134 2 3,7170 3,7073 3,7073 0,0097 0,0132 3 3,7099 3,6923 3,6923 0,0176 0,0134 4 3,6930 3,6800 3,6838 0,0130 0,0134 5 3,6960 3,6736 3,6736 0,0224 0,0139 6 3,6820 3,6706 3,6706 0,0114 0,0137 7 3,6820 3,6710 3,6710 0,0114 0,0136 8 3,6795 3,6720 3,6744 0,0085 0,0134 9 3,6760 3,6550 3,6616 0,0210 0,0138 10 3,6650 3,6585 3,6627 0,0065 0,0134 11 3,6701 3,6620 3,6701 0,0081 0,0131 12 3,6965 3,6750 3,6965 0,0264 0,0138 13 3,7065 3,6944 3,6944 0,0121 0,0137 14 3,7115 3,6944 3,7087 0,0171 0,0139 15 3,7168 3,7100 3,7124 0,0081 0,0136 16 3,7265 3,7120 3,7265 0,0145 0,0136 17 3,7265 3,7098 3,7098 0,0167 0,0138 18 3,7184 3,7110 3,7184 0,0086 0,0135 19 3,7280 3,7200 3,7228 0,0096 0,0133 20 3,7375 3,7227 3,7359 0,0148 0,0134 21 3,7447 3,7310 3,7389 0,0137 0,0134 22 3,7420 3,7140 3,7162 0,0280 0,0141 Para HO o dólares - Por-ponto é 42.000 porque o tamanho do contrato é 42.000 galões eo contrato é cotado em dólares. Assumindo um tamanho conta de negociação tartaruga de 1 milhão, o tamanho da unidade para o próximo dia de negociação (dia 23 na série acima), calculado usando o valor de N 0,0141 para o dia 22 é: Tamanho da unidade 0,001 x 1 milhão / 0,0141 X 42,000 16.80 Como os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para executar N-size e cálculos de unidade semanalmente ou mesmo diariamente. O dimensionamento da posição ajuda você a construir posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados que você comercializa. É importante para o comércio de tartarugas usando a maior conta possível, mesmo quando você está negociando apenas minis. Você deve assegurar-se de que as frações do tamanho da posição permitirão que você negocie pelo menos um contrato em cada mercado. Pequenas contas cairão presas de granularidade. A beleza da negociação de tartarugas é que N serve para gerenciar seu tamanho de posição, bem como risco de posição e risco de carteira total. As regras de gestão de risco do comércio de tartarugas ditar que você deve programar o seu sistema de negociação mecânica para limitar a exposição em qualquer mercado único para 4 unidades, a sua exposição em mercados correlacionados para um total de 8 unidades, e sua exposição direcional total (ou longo ou curto prazo) ) Em todos os mercados até um total máximo de 12 unidades em cada sentido. Tempo de entrada quando a negociação de tartaruga Os cálculos N acima dão-lhe o tamanho da posição apropriada. E, um sistema mecânico da troca da tartaruga gerará sinais desobstruídos, assim que entradas automatizadas são fáceis. Youll entrar em seus mercados escolhidos quando os preços saem dos canais Donchian. Breakouts são sinalizados quando o preço se move para além da alta ou baixa do período de 20 dias anterior. Apesar da disponibilidade 24 horas por dia das negociações e-mini, só entro durante a sessão de negociação diurna. Se há uma diferença de preço em aberto, eu entro no comércio se o preço está se movendo na minha direcção-alvo em aberto. Eu entro no comércio quando o preço move um tiquetaque passado o alto ou baixo dos últimos 20 dias. No entanto, heres uma ressalva importante: Se o último breakout, se longo ou curto, teria resultado em um comércio vencedor, eu não entram no comércio atual. Não importa se esse último breakout não foi trocado porque foi ignorado por qualquer motivo, ou se esse último breakout foi realmente negociado e foi um perdedor. E, se negociado, eu considero um breakout um perdedor se o preço após a fuga subsequentemente move 2N contra mim antes de uma saída rentável em um mínimo de 10 dias, como descrito abaixo. Para repetir: Eu só entro comércios depois de uma fuga perdendo anterior. Como uma alternativa para evitar a falta de grandes movimentos do mercado, eu posso o comércio no final de um período de 55 dias breaksafe breakout. Ao aderir a esta ressalva, você vai aumentar muito a sua chance de estar no mercado no início de um movimento a longo prazo. Isso é porque a direção anterior do movimento foi provada falsa por que (hipotético) perder comércio. Alguns comerciantes da tartaruga usam um método alternativo que envolva fazer exame de todos os negócios breakout mesmo se o comércio breakout anterior perdeu ou teria perdido. Mas, para tartaruga negociação contas pessoais que eu encontrei que minhas retiradas são menos quando aderindo à regra de negociação só se o comércio breakout anterior foi ou teria sido um perdedor. Tamanho do pedido Quando eu recebo um sinal de entrada de um breakout, meu sistema de negociação mecânica entra automaticamente com um tamanho de ordem de 1 unidade. A única exceção é quando, como mencionado acima, Im em um período de mais profundo do que o usual de rebaixamento. Nesse caso, eu entrar tamanho da unidade. Em seguida, se o preço continuar na direcção esperada, o meu sistema adiciona automaticamente a posição em incrementos de 1 unidade a cada movimento de preço N adicional enquanto o preço continua na direcção desejada. O sistema de negociação mecânica continua aumentando minha participação até que o limite de posição seja alcançado, digamos em 4N, como discutido anteriormente. Eu prefiro ordens de limite, embora você também pode programar o sistema para favorecer ordens de mercado, se desejar. Heres um exemplo de entrada em Ouro (GC) Futuros: N 12,50, e a longa fuga é em 1310 que eu comprar a primeira unidade em 1310. Eu compro a segunda unidade ao preço 1310 (x 12,50) 1.316,25 arredondado para 1.316,30. Então, se o movimento de preços continua, eu compro a terceira unidade em 1316,30 (x 12,50 1.322,55 arredondado para 1.322,60. Finalmente, se o ouro mantém avançando eu compro o quarto última unidade, em 1.322,60 (x 12,50) 1.328,85 arredondado para 1.328,90. Neste exemplo O progresso de preço continua em um período de tempo tão curto que o valor de N. hasnt mudou. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para manter o controle de tudo on-the-fly, incluindo mudanças em N, tamanhos de posição e entrada Pontos Turtle trading stops Turtle trading envolve a tomada de pequenas perdas pequenas, enquanto espera para capturar as mudanças de longo prazo a longo prazo na tendência que são grandes vencedores Preservar a equidade é extremamente importante My automático sistema de comércio de tartaruga ajuda a minha confiança e disciplina, removendo o componente emocional De negociação, por isso Im entrou automaticamente nos vencedores. Praps são baseados em valores de N, e nenhum comércio único representa mais do que o risco de 2 para a minha conta. As paradas são definidas em 2N uma vez que cada N do movimento de preços é igual a 1 da minha conta de capital próprio. Assim, para posições longas eu definir a stop-loss em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço de preenchimento de ordem), e para posições curtas a parada está em 2N acima do meu ponto de entrada. Para equilibrar o risco quando eu adiciono unidades adicionais a uma posição que foi se movendo na direção desejada, eu aumentar as paradas para as entradas anteriores por N. Isso normalmente significa que eu vou colocar todas as minhas paradas para a posição total em 2 N de A unidade que eu adicionei mais recentemente. No entanto, no caso de lacunas em aberto, ou mercados em rápido movimento, as paradas serão diferentes. As vantagens de usar paradas com base em N são óbvias As paradas são baseadas na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os meus pontos de entrada. Sair de um comércio Uma vez que a negociação de tartarugas significa que eu tenho que sofrer muitos pequenos strike-outs para desfrutar relativamente poucos home-runs, tenho cuidado para não sair de ganhar comércios muito cedo. Meu sistema de negociação mecânico está programado para sair em um mínimo de 10 dias em minhas entradas longas, e em um máximo de 10 dias para posições curtas. Se o limite de 10 dias for violado, meu sistema sai de toda a posição. O sistema de comércio mecânico ajuda a superar minha ganância e tendência emocional para fechar um comércio rentável muito cedo. Eu saio usando ordens de parada padrão, e eu não jogo nenhum esperar e ver jogos. Eu deixo o meu sistema de negociação mecânica tomar essas decisões para mim. Pode ser gut-wrenching para assistir a minha conta fatten dramaticamente durante um grande movimento do mercado com um comércio vencedor, em seguida, dar volta ganhos significativos de papel antes Im parou para fora. Ainda assim, o meu sistema de comércio mecânico animal de estimação funciona muito bem. Turtle trading algoritmos oferecem uma maneira rápida de construir o seu próprio do-it-yourself sistema de negociação mecânica que é simples, fácil de entender e eficaz. Se você tem a disciplina para manter suas mãos fora e deixar o seu sistema de negociação mecânica fazer o seu trabalho, a negociação de tartarugas pode ser a sua melhor escolha. Afinal, as tartarugas são lentas, mas geralmente ganham a corrida