Médias móveis: Como usá-los Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões. Medir a força de um momento de ativos e determinar áreas potenciais onde um ativo vai encontrar apoio ou resistência. Nesta seção, iremos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar o momento e como as médias móveis podem ser benéficas na definição de stop-loss. Além disso, vamos abordar algumas das capacidades e limitações de médias móveis que se deve considerar quando usá-los como parte de uma rotina de negociação. Tendência Identificar tendências é uma das principais funções de médias móveis, que são utilizados pela maioria dos comerciantes que procuram fazer a tendência de seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, um estoque é considerado em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes só consideram manter uma posição longa em um ativo quando o preço está negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funciona no favor dos comerciantes. Momentum Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o momentum e como médias móveis podem ser usados para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo utilizados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de momentum. Em geral, momentum de curto prazo pode ser medido olhando para médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos. Olhando para as médias móveis que são criadas com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerado como uma boa medida de médio prazo momento. Finalmente, qualquer média móvel que usa 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como uma medida de momentum de longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força ea direção de um momento de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção para a forma como eles se acumulam em relação um ao outro. As três médias móveis que são geralmente utilizadas têm margens de tempo variáveis numa tentativa de representar movimentos de preços a curto, médio e longo prazo. Na Figura 2, observa-se forte impulso ascendente quando as médias de curto prazo se situam acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão situadas abaixo das médias de longo prazo, a dinâmica está na direção descendente. Suporte Outro uso comum de médias móveis é determinar suportes de preços potenciais. Não é preciso muita experiência em lidar com médias móveis para perceber que a queda do preço de um recurso muitas vezes parar e inverter direção no mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3 você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de sustentar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes vão antecipar um salto fora das principais médias móveis e usará outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é raro ver a ação média como uma barreira forte que impede que os investidores empurrar o preço de volta acima dessa média. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, essa resistência é muitas vezes usado por comerciantes como um sinal para ter lucros ou para fechar qualquer posições longas existentes. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço geralmente salta fora da resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser no seu melhor interesse para observar esses níveis de perto, porque eles podem afetar muito o valor de seu investimento. Stop-Losses As características de apoio e resistência de médias móveis torná-los uma ótima ferramenta para gerenciamento de risco. A capacidade de mover médias para identificar lugares estratégicos para definir stop-loss ordens permite que os comerciantes para cortar perder posições antes que eles possam crescer qualquer maior. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definir suas ordens stop-loss abaixo médias influentes podem salvar-se muito dinheiro. Usando médias móveis para definir ordens stop-loss é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. Como usar as médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e em segundo lugar, reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada mais que eles são bons para. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar em detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a matemática make-up deles. Vou deixá-lo fazer isso por conta própria um dia quando você está extremamente entediado fora de sua mente Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha de média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis usam duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido. Porquê Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), ele freqüentemente sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo: Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima dos 30 EMA ea tendência é para cima. Os 10 SMA cruzam abaixo abaixo dos 30 EMA em meados de agosto ea tendência é para baixo. Em seguida, os 10 SMA cruzamentos de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - e ele permanece para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas apenas quando a 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas apenas quando a 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e ele sempre vai mantê-lo no lado direito da tendência Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está tendendo - e não quando estão em um intervalo de negociação. Quando uma ação (ou o próprio mercado) torna-se desleixada, então você pode ignorar as médias móveis - elas não funcionarão Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - inverter para posições curtas.): A 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver bastante espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. O 200 período de média móvel O 200 SMA é usado para separar território touro de território urso. Estudos têm mostrado que ao se concentrar em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os períodos. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai inverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais longas configurações que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, as unidades populacionais não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizer, Olha, olha para este estoque Ele saltou fora da média móvel de 50 dias Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações Isso não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um gráfico. Os estoques irão reverter (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão na proximidade de médias móveis populares, mas eles não inverter a linha própria. Então, suponha que você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel 200 período. Olhe para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativo apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter. Médias de Moto: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Movente Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis Algumas pessoas argumentam que, se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças nas condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média center. Sharpening suas habilidades de negociação: Médias móveis Jim Wyckoff da Kitco News kitco Tomo uma abordagem caixa de ferramentas para analisar e negociar Mercados. As ferramentas mais técnicas e analíticas que tenho na minha caixa de ferramentas de negociação à minha disposição, o melhor minhas chances de sucesso na negociação. Uma das minhas ferramentas favoritas de negociação secundária é as médias móveis. Primeiro, deixe-me dar-lhe uma explicação das médias móveis e, em seguida, vou dizer-lhe como eu usá-los. As médias móveis são uma das ferramentas técnicas mais usadas. Numa média móvel simples, a mediana matemática do preço subjacente é calculada ao longo de um período de observação. Os preços (normalmente os preços de fechamento) ao longo deste período são adicionados e, em seguida, dividido pelo número total de períodos de tempo. Cada dia do período de observação recebe a mesma ponderação em médias móveis simples. Algumas médias móveis dão maior peso a preços mais recentes no período de observação. Estas são chamadas médias exponenciais ou ponderadas. Nesta característica educacional, Ill apenas discutir médias móveis simples. O tempo (o número de barras) calculado em uma média móvel é muito importante. As médias móveis com períodos de tempo mais curtos flutuam normalmente e são prováveis dar mais sinais negociando. As médias móveis mais lentas usam períodos de tempo mais longos e exibem uma média móvel mais suave. As médias mais lentas, entretanto, podem ser demasiado lentas para permitir que você estabeleça uma posição longa ou curta efetivamente. As médias móveis seguem a tendência ao alisar o movimento do preço. A média móvel simples é mais comumente combinada com outras médias móveis simples para indicar comprar e vender sinais. Alguns comerciantes usam três médias móveis. Os seus comprimentos normalmente consistem em médias móveis curtas, intermediárias e de longo prazo. Um sistema comumente usado em negociação de futuros é 4-, 9, e 18-período médias móveis. Tenha em mente um intervalo de tempo pode ser carrapatos, minutos, dias, semanas ou mesmo meses. Normalmente, as médias móveis são usadas nos períodos de tempo mais curtos e não nos gráficos de barras semanais e mensais de longo prazo. Os sinais normais de compra / venda de crossover média móvel são os seguintes: Um sinal de compra é produzido quando a média de curto prazo cruza de baixo para acima da média de longo prazo. Por outro lado, um sinal de venda é emitido quando a média de curto prazo cruza de cima para abaixo da média de longo prazo. Outra abordagem de negociação é usar os preços de fechamento com as médias móveis. Quando o preço de fechamento está acima da média móvel, manter uma posição longa. Se o preço de fechamento cair abaixo da média móvel, liquidar qualquer posição longa e estabelecer uma posição curta. Aqui está a ressalva importante sobre o uso de médias móveis quando os mercados de futuros de negociação: Eles não funcionam bem em mercados instáveis ou não tendências. Você pode desenvolver um caso severo de whiplash usando médias móveis em mercados intermédios, laterais. Por outro lado, em tendências de mercado, as médias móveis podem funcionar muito bem. Nos mercados de futuros, minhas médias móveis favoritas são as de 9 e 18 dias. Também usei as médias móveis de 4, 9 e 18 dias, ocasionalmente. Ao olhar para um gráfico de barras diário, você pode plotar diferentes médias móveis (desde que você tenha o bom software de gráficos) e imediatamente ver se eles têm trabalhado bem em fornecer sinais de compra e venda durante os últimos meses de história de preços no gráfico. Eu disse que eu gosto das médias móveis de 9 dias e 18 dias para os mercados de futuros. Para estoques individuais, eu usei (e outros veteranos bem sucedidos disseram-me que usam) a média móvel de 100 dias para determinar se uma ação é bullish ou bearish. Se o estoque está acima da média móvel de 100 dias, é otimista. Se o estoque está abaixo da média móvel de 100 dias, é de baixa. Eu também uso a média móvel de 100 dias para avaliar a saúde dos mercados de futuros de índices de ações. Um pouco mais de sábio conselho: um veterano observador do mercado me disse que os fundos de commodities (os grandes fundos de negociação que muitas vezes parecem dominar o mercado de futuros) seguem a média móvel de 40 dias muito de perto - especialmente nos futuros de grãos. Assim, se você ver um mercado que está se preparando para cruzar acima ou abaixo da média móvel de 40 dias, pode ser que os fundos poderiam se tornar mais ativos. Eu disse anteriormente que as médias móveis simples são uma ferramenta secundária na minha caixa de ferramentas de negociação. Minhas ferramentas primárias (mais importantes) são padrões gráficos básicos, linhas de tendência e análise fundamental. Por Jim Wyckoff, contribuindo para Kitco News jimjimwyckoffMoving Média Bounce Moving Médio Bounce Tutorial. Hiroshi Watanabe / Getty Images O sistema de negociação de salto em movimento média usa um prazo curto prazo e uma média móvel exponencial única e troca o preço afastando-se, reverter e, em seguida, saltando fora da média móvel. As médias móveis alisam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas, ea direção geral é mostrada. Quando o preço experimenta um movimento forte, ele terá uma tendência a voltar atrás para a média móvel, mas, em seguida, continuar o movimento original, e é esse salto que é usado pelo sistema de negociação média móvel rebote. A negociação padrão usa um gráfico de barras OHLC (Open, High, Low e Close) de 1 a 5 minutos e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o gráfico tempo eo comprimento médio móvel exponencial pode ser ajustado para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado é mais ativo, como o europeu aberto que acontece às 8:00 AM Central European Time ou os EUA aberto que acontece às 9:30 AM Eastern Time, ou às 3:30 PM Central European Time . As etapas do tutorial a seguir utilizam o mercado futuro de futuros. Mas exatamente as mesmas etapas devem ser usadas em todos os mercados que você está negociando com este comércio. O comércio usado no tutorial é um comércio longo, usando 1 contrato, com um alvo de 10 ticks, e uma perda de stop de 5 ticks.
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